关于二叉树模型的节点计算，以下说法正确的是（）

A.每个节点的欧式看涨期权价值需通过风险中性概率加权

B.到期日的期权价值等于执行价格

C.上行概率计算需考虑无风险利率

D.模型通过递归计算最终确定期权价值

优质解答

ACD

二叉树模型采用风险中性概率加权（A正确），到期日的欧式看涨期权价值为max(S-K,0)（B错误），上行概率需考虑无风险利率（C正确），通过递归计算得到最终价值（D正确）。

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科目：财务成本管理题型：多选题难度：中等来源：AI生成